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厦门大学 [23]
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国债收益率期限结构预测通货膨胀的实证研究
学位论文
2017, 2016
张建
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2017/06/20
国债收益率
NS模型
通胀预测
Yields of Treasury Bonds
NS model
Forecast inflation
基于随机矩阵和复杂网络理论的股票聚类分析
学位论文
2016, 2016
林少锋
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浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2017/06/20
股票收益率
关联系数矩阵
随机矩阵理论
复杂网络理论
聚类分析
Stock return rate
Cross-correlation matrix
RMT
CNT
Clustering analysis
基于沪深股市的横截面高阶矩信息是否被定价
学位论文
2016, 2016
严萍
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  |  
浏览/下载:6/0
  |  
提交时间:2017/06/20
横截面
高阶矩风险
资产定价
Cross-Section
Higher-Moment
Asset Prcing
我国商品期货市场持仓额的信息含量研究
期刊论文
2015
郑振龙
;
孙清泉
;
杨涵宇
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2016/05/17
持仓额
预测能力
信息含量
market positioning
predicting ability
information content
论公允价值变动信息的价值相关性——来自A股上市公司可供出售金融资产的经验证据
其他
2015-02-01
黄霖华
;
HUANG Lin-hua
;
曲晓辉
;
QU Xiao-hui
;
张瑞丽
;
ZHANG Rui-li
收藏
  |  
浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2016/02/25
公允价值
fair value
投资者情绪
investor sentiment
控制权
controlling rights
可供出售金融资产
available-for-sale financial assets
固定收益资产价格隐含通货膨胀信息的提取与分析
学位论文
2015, 2015
史若燃
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/02/23
通货膨胀预期
通胀风险溢酬
动态期限结构模型
通胀连接债券
Inflation Expectation
Inflation Risk Premium
Dynamic Term Structure Model
Inflation-Linked Bond
理性资产价格
期刊论文
《理财杂志》2002年8月号, 2013
George·M·Constantinides
;
陈瑨节
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2013/12/06
期权收益率单调性谜团探因—基于S&P500指数期权的实证研究
学位论文
2013, 2013
童江
收藏
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浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2016/01/13
Option returns
Risk aversion parameter
Monte Carlo Simulation
期权收益率
风险偏好系数
蒙特卡洛模拟
中国大陆股市与香港股市波动性及相关性的实证分析
学位论文
2013, 2013
曹马妮
收藏
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浏览/下载:1/0
  |  
提交时间:2016/01/13
波动性
关联性
参数GARCH
非参数GARCH
volatility
interdependency
parametric GARCH model
nonparametric GARCH model
基于互换合约的风险溢酬研究
学位论文
2013, 2013
吴强
收藏
  |  
浏览/下载:7/0
  |  
提交时间:2016/01/13
互换合约
风险溢酬
横截面收益
Swap Contracts
Risk Premium
Cross Section Return
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