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| 基于动态期限结构模型的国债风险溢价研究 期刊论文
广西大学学报(哲学社会科学版), 2019, 期号: 2019年01期, 页码: 73-79
作者: 丁剑平; 吴小伟
  收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 动态利率期限结构模型因子变换及其应用 期刊论文
统计研究, 2017, 期号: 2017年01期, 页码: 119-128
作者: 沈根祥; 帅昭文
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 双斜率因子动态Nelson-Siegel利率期限结构模型及其应用 期刊论文
中国管理科学, 2015, 期号: 2015年10期, 页码: 1-10
作者: 沈根祥; 陈映洲
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 固定收益资产价格隐含通货膨胀信息的提取与分析 学位论文
2015, 2015
史若燃
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/02/23
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| 考虑GARCH效应的动态无套利Nelson-Siegel模型及国债管理策略分析 学位论文
2014, 2014
党奕欣
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/01/12
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| 中国国债市场流动性的实证研究——基于AFNS模型的噪音信息提取 学位论文
2014, 2013
曾璐
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2016/01/12
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| 基于CIR模型的银行间国债市场利率期限结构解析 期刊论文
商业时代, 2011, 期号: 2011年21期, 页码: 64-66
作者: 王富华; 韩俊萌
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/11/13
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| 利率期限结构的宏观-金融模型 期刊论文
经济学动态, 2011, 期号: 2011年02期, 页码: 142-146
作者: 沈根祥; 闫海峰
收藏 | 浏览/下载：0/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 利率期限结构的宏观－金融模型 期刊论文
经济学动态, 2011, 期号: 2011年第2期142-146,共5页, 页码: 142-146
作者: 沈根祥; 闫海峰
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/09/19
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| 引入人口结构变量的利率期限结构分析 学位论文
2011, 2011
杨昊晰
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/02/14
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