| 题名 | 中国大陆股市与香港股市波动性及相关性的实证分析; Research on the volatility and interdependency of the China mainland stock market and the Hongkong stock market |
| 作者 | 曹马妮 |
| 答辩日期 | 2013 ; 2013 |
| 导师 | 唐礼智 |
| 关键词 | 波动性 关联性 参数GARCH 非参数GARCH volatility interdependency parametric GARCH model nonparametric GARCH model |
| 英文摘要 | 证券市场自产生以来就以其价格的波动性为显著特征，如何准确描述证券市场价格的行为，以确定未来市场收益率的情况是所有投资者及证券市场各利益相关个体所关心的问题。由于波动率在投资分析、期权定价等方面的重要性，对波动性的定量建模分析就成为对金融资产波动性研究的核心内容之一，并且这也同时成为学术界所关心的问题。在当今社会中，随着金融全球化和各国证券市场的开放，不同证券市场之间的相关性日益突出，而对于不同证券市场间的相互影响是如何作用的以及不同证券市场相互之间的影响程度又如何等这些问题，由于不同研究者所选取的数据、分析方法和运用模型不同，学术界尚未形成统一的结论。 本文主要研究大陆股市与香港股市的波东性...; The price volatility is the significant feature of securities market since it the market emerge, how to describe the behavior of the stock market's price accurately so as to determine the future market rate of return is the interests of all investors and related individual of the securities market. Because of the importance of volatility in the investment analysis and option pricing, therefore, qu...; 学位：经济学硕士; 院系专业：经济学院_统计学; 学号：15420101151886 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=41051 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/77303]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 曹马妮. 中国大陆股市与香港股市波动性及相关性的实证分析, Research on the volatility and interdependency of the China mainland stock market and the Hongkong stock market[D]. 2013, 2013. |
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