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科研机构
暨南大学 [3]
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期刊论文 [3]
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2018 [1]
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跳跃自激发与非对称交叉回馈机制下的期权定价研究
期刊论文
2018, 卷号: 38, 期号: 1, 页码: 1
作者:
朱福敏[1]
;
郑尊信[1]
;
吴恒煜[2,3]
收藏
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/12/17
期权定价模型
跳跃自激发行为
非对称交叉回馈机制
序贯贝叶斯参数学习
基于序贯贝叶斯参数学习的Lévy动态波动率模型研究 Sequential parameter learning for Lévy-driven volatility models
期刊论文
2017, 卷号: 37, 期号: 03, 页码: 556
作者:
吴恒煜
;
朱福敏
;
温金明
;
Aaron KIM
收藏
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2019/12/10
序贯贝叶斯参数学习
Levy-GARCH模型
风险溢价
CVaR/VaR
期权
基于序贯贝叶斯参数学习的Levy动态波动率模型研究
期刊论文
2017, 卷号: 37, 期号: 3, 页码: 556
作者:
吴恒煜[1,2]
;
朱福敏[3]
;
温金明[4]
;
Aaron KIM[5]
收藏
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浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2019/12/06
序贯贝叶斯参数学习
L6vy—GARCH模型
风险溢价
CVaR/VaR
期权
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