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	基于序贯贝叶斯参数学习的Levy动态波动率模型研究
	吴恒煜[1,2]; 朱福敏[3]; 温金明[4]; Aaron KIM[5]
	2017
卷号	37期号:3页码:556
关键词	序贯贝叶斯参数学习 L6vy—GARCH模型 风险溢价 CVaR/VaR 期权
URL标识	查看原文
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4300011
专题	暨南大学
作者单位	1.[1]暨南大学管理学院,广州510000 2.[2]金融安全协同创新中心,成都610000 3.[3]深圳大学经济学院,深圳518060 4.[4]麦吉尔大学数学与统计系,蒙特利尔H3A2K6 5.[5]纽约州立大学石溪分校商学院,纽约NY11794
推荐引用方式 GB/T 7714	吴恒煜[1,2],朱福敏[3],温金明[4],等. 基于序贯贝叶斯参数学习的Levy动态波动率模型研究[J],2017,37(3):556.
APA	吴恒煜[1,2],朱福敏[3],温金明[4],&Aaron KIM[5].(2017).基于序贯贝叶斯参数学习的Levy动态波动率模型研究.,37(3),556.
MLA	吴恒煜[1,2],et al."基于序贯贝叶斯参数学习的Levy动态波动率模型研究".37.3(2017):556.

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