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随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价 期刊论文
数学的实践与认识, 2019, 期号: 2019年11期, 页码: 306-312
作者:  韦铸娥;  奚欢;  何家文
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/09/18
随机利率下条件蒙特卡罗综合加速方法及应用 期刊论文
同济大学学报(自然科学版), 2019, 期号: 2018年12期, 页码: 1754-1760
作者:  赵丹;  徐承龙
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/09/18
广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论 期刊论文
同济大学学报(自然科学版), 2019, 期号: 2019年03期, 页码: 435-443
作者:  马俊美;  卓金武;  张建;  陈渌
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2019/09/18
风险厘定费率制度下的中国存款保险定价 期刊论文
Think Tank Era, 2019, 期号: 01
作者:  孟伟
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/12/05
基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究 期刊论文
数理统计与管理, 2019, 卷号: 第1期, 页码: 115-131
作者:  吴鑫育;  李心丹;  马超群
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/12/13
基于Copula模型的最大和最小值期权定价 期刊论文
2019, 卷号: 37, 页码: 1519-1526
作者:  曹朵;  卢俊香;  张转转
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2019/12/20
分数布朗运动下或有可转债定价模型 期刊论文
北京航空航天大学学报(社会科学版), 2019, 卷号: 32, 页码: 78-86
作者:  尤左伟;  刘善存
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2019/12/30
基于择券和择时的国债期货定价 期刊论文
系统科学与数学, 2019, 卷号: 039, 期号: 003, 页码: 341
作者:  李爽;  包莹;  彭程;  赵延龙
收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2020/01/10
基于局部波动率模型的上证50etf期权定价研究 期刊论文
系统工程理论与实践, 2019, 页码: 2487-2501
作者:  王西梅;  赵延龙;  史若诗;  包莹
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2020/05/24
多资产挂钩的结构性理财产品定价研究 期刊论文
复旦学报(自然科学版), 2018, 期号: 2018年05期, 页码: 554-564+579
作者:  方艳;  张元玺;  刘津智;  张洁
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/09/18


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