| 基于序贯贝叶斯参数学习的Lévy动态波动率模型研究 Sequential parameter learning for Lévy-driven volatility models | |
| 吴恒煜; 朱福敏; 温金明; Aaron KIM | |
| 2017 | |
| 卷号 | 37期号:03页码:556 |
| 关键词 | 序贯贝叶斯参数学习 Levy-GARCH模型 风险溢价 CVaR/VaR 期权 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4470939 |
| 专题 | 暨南大学 |
| 作者单位 | 1.[1]暨南大学管理学院 2.[2]金融安全协同创新中心 3.[3]深圳大学经济学院 4.[4]麦吉尔大学数学与统计系 5.[5]纽约州立大学石溪分校商学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴恒煜,朱福敏,温金明,等. 基于序贯贝叶斯参数学习的Lévy动态波动率模型研究 Sequential parameter learning for Lévy-driven volatility models[J],2017,37(03):556. |
| APA | 吴恒煜,朱福敏,温金明,&Aaron KIM.(2017).基于序贯贝叶斯参数学习的Lévy动态波动率模型研究 Sequential parameter learning for Lévy-driven volatility models.,37(03),556. |
| MLA | 吴恒煜,et al."基于序贯贝叶斯参数学习的Lévy动态波动率模型研究 Sequential parameter learning for Lévy-driven volatility models".37.03(2017):556. |
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