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分析师行为对房地产股票泡沫影响的量化分析
期刊论文
淮海工学院学报(自然科学版), 2010, 期号: 2010年04期, 页码: 60-63
作者:
张晓冬
;
陈鲁
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/09/18
房地产股
分析师覆盖率
股票基准价
股票超出泡沫收益率
修正GARCH模型
FORECASTING REALIZED VOLATILITY: A BAYESIAN MODEL-AVERAGING APPROACH
期刊论文
2010, 2010
Liu, Chun
;
Maheu, John M.
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浏览/下载:4/0
基于Copula-GARCH方法的投资组合VaR计算
期刊论文
统计与决策, 2010, 期号: 18, 页码: 155-157
作者:
李育峰
;
严定琪
;
胡海洋
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2016/07/28
VaR
Copula
GARCH
Monte Carlo模拟
KMV模型评估暂停上市公司信用风险的实证研究
期刊论文
南通纺织职业技术学院学报, 2010, 期号: 2010年03期, 页码: 89-92
作者:
马晓崟
;
徐静怡
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/09/18
KMV模型
信用风险
暂停上市公司
GARCH(1,1)
我国股市波动的非对称性和杠杆效应研究
期刊论文
技术经济, 2010, 期号: 9, 页码: 84-89+102
作者:
朱东洋
;
杨永
收藏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2014/11/12
股票市场
非对称性
杠杆效应
ARMA-EGARCH模型
货币冲击、房地产收益波动与最优货币政策选择
期刊论文
财经研究, 2010, 期号: 2010年08期, 页码: 58-67
作者:
陈鹄飞
;
陈鸿飞
;
郑琦
收藏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/09/18
最优货币政策
行为资产定价
投资异象
长记忆性
不同态势下基于EVA的投资组合分析
期刊论文
生产力研究, 2010, 期号: 2010年06期, 页码: 103-104+135
作者:
冯传清
收藏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/09/18
EVA
GARCH
条件相关
我国短期利率均值回复假设的实证研究
期刊论文
2010, 2010
董乐
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浏览/下载:2/0
沪铜期货市场收益率波动特征实证研究
期刊论文
企业研究, 2010, 期号: 10, 页码: 53-55
作者:
李莎姗
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/08/24
沪铜期货市场
GARCH族模型
条件异方差
风险溢价
杠杆效应
Estimation risk in GARCH VaR and ES estimates
期刊论文
2010, 2010, OCT
Gao, Feng
;
Song, Fengming
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2017/06/15
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