KMV模型评估暂停上市公司信用风险的实证研究

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	KMV模型评估暂停上市公司信用风险的实证研究
	马晓崟; 徐静怡
刊名	南通纺织职业技术学院学报
	2010-09-25
期号	2010年03期页码:89-92
关键词	KMV模型信用风险暂停上市公司 GARCH(1,1)
ISSN号	1671-6191
英文摘要	选取上证、深证A股32家2010年暂停上市公司作为高违约风险企业的样本,按照公司运营状况将其特殊处理前的5年划分为"健康期"和"风险期",运用KMV模型并引进GARCH(1,1)对模型参数进行更高精度的估计,计算出违约距离。结果表明该模型能有效判别违约风险,公司所处时期对违约距离有显著影响,并计算出违约警戒区间。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/19601]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学金融学院
推荐引用方式 GB/T 7714	马晓崟,徐静怡. KMV模型评估暂停上市公司信用风险的实证研究[J]. 南通纺织职业技术学院学报,2010(2010年03期):89-92.
APA	马晓崟,&徐静怡.(2010).KMV模型评估暂停上市公司信用风险的实证研究.南通纺织职业技术学院学报(2010年03期),89-92.
MLA	马晓崟,et al."KMV模型评估暂停上市公司信用风险的实证研究".南通纺织职业技术学院学报 .2010年03期(2010):89-92.