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跳跃自激发与非对称交叉回馈机制下的期权定价研究 期刊论文
2018, 卷号: 38, 期号: 1, 页码: 1
作者:  朱福敏[1];  郑尊信[1];  吴恒煜[2,3]
收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2019/12/17
基于无穷跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价 期刊论文
2017, 卷号: 32, 期号: 5, 页码: 638
作者:  朱福敏[1];  郑尊信[1];  吴恒煜[2,3]
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/10
人民币汇率货币篮子的动态结构变化研究 Dynamic Structure of a Currency Basket for RMB Exchange Rates 期刊论文
2017, 卷号: 0, 期号: 5, 页码: 3
作者:  胡根华[1];  朱福敏[2];  吴恒煜[3]
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/10
基于三状态Markov模型的欧盟碳排放交易市场的状态转换结构研究 期刊论文
2017, 卷号: 31, 期号: 2, 页码: 136
作者:  胡根华[1];  吴恒煜[2]
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/17
政策导向、市场开放与跳跃行为：基于我国区域性碳排放交易市场的研究 期刊论文
2017, 卷号: 35, 期号: 10, 页码: 33
作者:  胡根华[1,2];  吴恒煜[3];  周葵[4];  马晓青[5]
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/17
基于序贯贝叶斯参数学习的Levy动态波动率模型研究 期刊论文
2017, 卷号: 37, 期号: 3, 页码: 556
作者:  吴恒煜[1,2];  朱福敏[3];  温金明[4];  Aaron KIM[5]
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/06
人民币汇率市场化,结构相依与结构突变 期刊论文
2016, 卷号: 35, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 106
作者:  吴恒煜[1,3];  胡根华[2,3];  吕江林[4]
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/03
基于自举粒子滤波的沪深300指数跳跃性形态 期刊论文
《系统工程》, 2013, 卷号: 31, 页码: 24-32
作者:  吴恒煜[1,2];  朱福敏[1];  胡根华[1];  马晶[3];  田海山[1]
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/04/25
基于ARMA—GARCH调和稳态Levy过程的期权定价 (EI收录) 期刊论文
《系统工程理论与实践》, 2013, 卷号: 33, 页码: 2721-2733
作者:  吴恒煜[1,2];  朱福敏[1,3];  温金明[4]
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/04/25
我国银行业系统性风险研究——基于拓展的未定权益分析法 期刊论文
《国际金融研究》, 2013, 页码: 85-96
作者:  吴恒煜[1,2];  胡锡亮[3];  吕江林[4]
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/04/25

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