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The time-varying linkages between global oil market and China's commodity sectors: Evidence from DCC-GJR-GARCH analyses 期刊论文
2019, 页码: 577
作者:  Jiang, Yonghong[1,2];  Jiang, Cheng[3];  Nie, He[1,2];  Mo, Bin[1,2,4]
收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2019/12/13
“沪港通”开通前后沪、港股市间信息溢出与动态相关性研究——基于VAR-GARCH-DCC模型的检验 期刊论文
2018, 卷号: 30, 期号: 2, 页码: 80
作者:  丁肖丽[1]
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/17
基于序贯贝叶斯参数学习的Lévy动态波动率模型研究 Sequential parameter learning for Lévy-driven volatility models 期刊论文
2017, 卷号: 37, 期号: 03, 页码: 556
作者:  吴恒煜;  朱福敏;  温金明;  Aaron KIM
收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2019/12/10
股市、汇市和货币市场的互动关系研究——基于中国市场的经验证据 A Research on the Interactive Relationship among the Stock,Currency and Money Market——Evidence from China＇s Market 期刊论文
2017, 卷号: 0, 期号: 3, 页码: 25
作者:  廖冬;  时旭辉
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/13
基于序贯贝叶斯参数学习的Levy动态波动率模型研究 期刊论文
2017, 卷号: 37, 期号: 3, 页码: 556
作者:  吴恒煜[1,2];  朱福敏[3];  温金明[4];  Aaron KIM[5]
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/06
企业债市场风险的度量——基于GARCH和半参数法的VaR模型分析 期刊论文
2015, 卷号: 0, 期号: 3, 页码: 70
作者:  刘国鹏[1];  彭淑娴[1]
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/10
Optimize investment application of data mining based on stochastic simulation and GARCH distribution 期刊论文
2015, 卷号: 12, 期号: 10, 页码: 3889
作者:  Wang, Binhui[1];  Xie, Xianfen[1]
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/17
欧盟碳排放交易市场价格行为特征与市场有效性研究 期刊论文
2015, 卷号: 0, 期号: 11, 页码: 72
作者:  周利[1];  杜劲[2]
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/17
政策不稳定性与经济增长——来自中国地方官员变更的经验证据 期刊论文
2014, 卷号: 0, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 13
作者:  杨海生[1,2];  陈少凌[3];  罗党论[1];  佘国满[4]
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/03
国内外黄金现货市场波动特征与风险度量 期刊论文
2013, 期号: 4, 页码: 55
作者:  李高峰[1];  陈倩[1]
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/17

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