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Market volatility, market skewness, and the cross-section of expected returns in Chinese equity markets
期刊论文
APPLIED ECONOMICS, 2022, 页码: 17
作者:
Liu, Qing
;
Wang, Shouyang
;
Sui, Cong
收藏
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浏览/下载：11/0
|
提交时间：2023/02/07
Volatility risk
risk-neutral skewness
options
cross-sectional regression
asymmetry
Option-Implied variance asymmetry and the cross-section of stock returns
期刊论文
JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 2019, 卷号: 101, 页码: 21-36
作者:
Huang, Tao
;
Li, Junye
收藏
|
浏览/下载：14/0
|
提交时间：2019/11/19
Risk-neutral skewness
Implied variance asymmetry
Risk-neutral semivariances
Informed trading
Return predictability
Liquidity
隐含波动率偏斜与风险中性偏度：特征、关系及信息含量
学位论文
2015, 2015
于爱颍
收藏
|
浏览/下载：2/0
|
提交时间：2016/02/23
波动率偏斜
风险中性偏度
信息含量
Implied Volatility Smirk
Risk-Neutral Skewness
Information Content
偏度风险溢酬：特征和信息含量
学位论文
2014, 2014
徐婉菁
收藏
|
浏览/下载：7/0
|
提交时间：2016/01/12
偏度互换
偏度风险溢酬
信息含量
Skewness Swap
Skewness Risk Premium
Information Content
风险中性偏度与波动率偏斜：尾部风险预测还是投资者情绪？
学位论文
2013, 2013
林秀雀
收藏
|
浏览/下载：3/0
|
提交时间：2016/01/13
风险中性偏度
波动率偏斜
市场尾部风险
投资者情绪
Risk-Neutral Skewness
Implied Volatility Skew
Tail Risk
Investor Sentiment
风险中性高阶矩特征、风险及应用——对香港股票市场的分析
学位论文
2010, 2010
张晓南
收藏
|
浏览/下载：4/0
|
提交时间：2016/02/14
风险中性
高阶矩
风险溢酬
Risk-Neutral
Higher Moments
Risk Premium
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