×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
CORC
首页
科研机构
检索
知识图谱
申请加入
托管服务
登录
注册
在结果中检索
科研机构
厦门大学 [10]
上海财经大学 [6]
北京航空航天大学 [3]
山东大学 [3]
湖南大学 [3]
清华大学 [2]
更多...
内容类型
期刊论文 [27]
学位论文 [4]
学术活动 [3]
会议论文 [2]
其他 [1]
发表日期
2020 [1]
2019 [5]
2018 [4]
2017 [2]
2016 [4]
2015 [4]
更多...
学科主题
Marine & F... [1]
Oceanograp... [1]
×
知识图谱
CORC
开始提交
已提交作品
待认领作品
已认领作品
未提交全文
收藏管理
QQ客服
官方微博
反馈留言
浏览/检索结果:
共37条,第1-10条
帮助
已选(
0
)
清除
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
发表日期升序
发表日期降序
提交时间升序
提交时间降序
题名升序
题名降序
作者升序
作者降序
The role of global economic conditions in forecasting gold market volatility: Evidence from a GARCH-MIDAS approach(z.star)
期刊论文
RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE, RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE, 2020, 2020, 卷号: 54, 54
作者:
Salisu, Afees A.
;
Gupta, Rangan
;
Bouri, Elie
;
Ji, Qiang
收藏
  |  
浏览/下载:13/0
  |  
提交时间:2021/01/16
Option-Implied variance asymmetry and the cross-section of stock returns
期刊论文
JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 2019, 卷号: 101, 页码: 21-36
作者:
Huang, Tao
;
Li, Junye
收藏
  |  
浏览/下载:14/0
  |  
提交时间:2019/11/19
Risk-neutral skewness
Implied variance asymmetry
Risk-neutral semivariances
Informed trading
Return predictability
Liquidity
Short Interest, Stock Returns and Credit Ratings
期刊论文
Journal of Banking & Finance, 2019, 页码: 105617
作者:
Xu Guo
;
Chunchi Wu
收藏
  |  
浏览/下载:6/0
  |  
提交时间:2019/12/13
Short interest
Return predictability
Financial distress
Credit ratings
Anomaly
Average skewness matters
期刊论文
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS, 2019, 卷号: 134, 期号: 1, 页码: 29-47
作者:
Jondeau, Eric
;
Zhang, Qunzi
;
Zhu, Xiaoneng
收藏
  |  
浏览/下载:14/0
  |  
提交时间:2019/12/11
Return predictability
Average skewness
Idiosyncratic skewness
Short interest, stock returns and credit ratings
期刊论文
Journal of Banking & Finance, 2019, 卷号: Vol.108, 页码: 105617
作者:
Xu Guo
;
Chunchi Wu
收藏
  |  
浏览/下载:8/0
  |  
提交时间:2019/12/17
Short interest
Return predictability
Financial distress
Credit ratings
Anomaly
The finite sample power of long-horizon predictive tests in models with financial bubbles
期刊论文
INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS, 2019, 卷号: 63, 页码: 418-430
作者:
Maynard, Alex
;
Ren, Dongmeng
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2019/12/11
Asset bubbles
Predictive regression
Long-horizon regression
Stock
return predictability
Timing the market: the economic value of price extremes
期刊论文
Financial Innovation, 2018, 卷号: 4, 期号: 1
作者:
Xie,Haibin
;
Wang,Shouyang
收藏
  |  
浏览/下载:14/0
  |  
提交时间:2018/11/16
Price extremes
Return decomposition
Asymmetry
Return predictability
Return predictability and the real option value of segments
期刊论文
2018, 卷号: 23, 期号: 1, 页码: 167
作者:
Rao, Pingui[1]
;
Yue, Heng[2]
;
Zhou, Xin[3]
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2019/12/13
Firm Characteristics and Chinese Stocks
期刊论文
Journal of Management Science and Engineering, 2018, 卷号: Vol.3 No.4, 页码: 259-283
作者:
Fuwei Jiang
;
Guohao Tang
;
Guofu Zhou
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2019/12/26
Partial least squares
Machine learning
Firm characteristics
Chinese stock market
Return predictability
Investor Attention and Stock Returns: International Evidence
期刊论文
EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, 2018, 卷号: 54, 页码: 3168-3188
作者:
Han, Liyan
;
Li, Ziying
;
Yin, Libo
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2019/12/30
asymmetric effect
international evidence
investor attention
market efficiency
return predictability
©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by
CSpace