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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 发表日期：2015     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Multi-factor volatility and stock returns 期刊论文 JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 2015, 卷号: 61, 页码: S132-S149 作者:  He, Zhongzhi (Lawrence);  Zhu, Jie;  Zhu, Xiaoneng 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/08/22 Multi-factor volatility  Cross-sectional returns  Out-of-sample predictability  Asset allocation   Tug-of-War: Time-Varying Predictability of Stock Returns and Dividend Growth 期刊论文 REVIEW OF FINANCE, 2015, 卷号: 19, 期号: 6, 页码: 2317-2358 作者:  Zhu, Xiaoneng 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/08/22 罕见灾难风险和股市收益——基于我国个股横截面尾部风险的实证分析 期刊论文 2015 陈国进; 许秀; 赵向琴 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2016/05/17 灾难风险  尾部风险  股市收益  Hill统计量  样本外预测  disaster risk  tail risk  asset return  Hill statistics  out-of-sample forecasting   时变收益可预测性与适应性市场假说——来自中国股市的证据 Time-varying Return Predictability and Adaptive Markets Hypothesis： Evidence from Chinese Stock Market 期刊论文 2015, 卷号: 0, 页码: 26-34 作者:  周孝华[1];  宋庆阳[1] 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2019/11/29