×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
CORC
首页
科研机构
检索
知识图谱
申请加入
托管服务
登录
注册
在结果中检索
科研机构
厦门大学 [3]
内容类型
期刊论文 [2]
学位论文 [1]
发表日期
2016 [1]
2013 [1]
2011 [1]
×
知识图谱
CORC
开始提交
已提交作品
待认领作品
已认领作品
未提交全文
收藏管理
QQ客服
官方微博
反馈留言
浏览/检索结果:
共3条,第1-3条
帮助
已选(
0
)
清除
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
作者升序
作者降序
题名升序
题名降序
发表日期升序
发表日期降序
提交时间升序
提交时间降序
时变及传染性跳跃对金融市场的解释和预测
学位论文
2016, 2016
郭宇强
收藏
  |  
浏览/下载:7/0
  |  
提交时间:2017/06/20
时变跳跃强度
收益可预测性
波动率可预测性
汇率之谜
传染性跳跃
Time-varying jump intensity
Return predictability
Volatility predictability
Exchange rate puzzles
Contagious jumps
Predictability of Time-varying Jump Premiums: Evidence Based on Calibration
期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=291, 2013
Kent Wang
;
Yuqiang Guo
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2013/11/08
Jump intensity
Equity premium
Jump premium
Stock return predictability
Volatility predictability
中国期货价格的时变跳跃性及对现货价格影响的研究
期刊论文
2011
赵华
;
王一鸣
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2016/05/17
ARMAJI-GARCH
跳跃强度
期货价格
套期保值
ARMAJI-GARCH
jump intensity
futures price
hedge
©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by
CSpace