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Numerical simulation of a Finite Moment Log Stable model for a European call option
期刊论文
NUMERICAL ALGORITHMS, 2017, 卷号: 75, 页码: 569-585
作者:
Zhang, H.
;
Liu, F.
;
Turner, I.
;
Chen, S.
;
Yang, Q.
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  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2019/11/21
European option
Numerical simulation
Riemann-Liouville fractional derivative
Fast Fourier transform
Bi-conjugrate gradient stabilized method
The FMLS model
Numerical simulation of a Finite Moment Log Stable model for a European call option
期刊论文
NUMERICAL ALGORITHMS, 2017, 卷号: 75, 期号: 3, 页码: 569-585
作者:
Zhang, H.
;
Liu, F.
;
Turner, I.
;
Chen, S.
;
Yang, Q.
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2019/12/16
The FMLS model
Riemann-Liouville fractional derivative
Numerical
simulation
Fast Fourier transform
Bi-conjugrate gradient stabilized
method
European option
美式期权定价的分数阶偏微分方程组及其数值离散方法
期刊论文
数值计算与计算机应用, 2014, 卷号: 35, 期号: 3, 页码: 229-240
席钧
;
曹建文
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浏览/下载:18/0
  |  
提交时间:2014/12/16
美式期权
欧式期权
分数阶偏微分方程
线性互补问题
数值离散
Asymptotic properties of Lasso plus mLS and Lasso plus Ridge in sparse high-dimensional linear regression
其他
2013-01-01
Liu, Hanzhong
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2015/11/13
Lasso
irrepresentable condition
Lasso-fmLS and Lasso plus Ridge
sparsity
asymptotic unbiasedness
asymptotic normality
residual bootstrap
VARIABLE SELECTION
MODEL SELECTION
ADAPTIVE LASSO
ORACLE PROPERTIES
RECOVERY
ESTIMATORS
REPRESENTATIONS
BOOTSTRAP
TESTS
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