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| 随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价 期刊论文
数学的实践与认识, 2019, 期号: 2019年11期, 页码: 306-312
作者: 韦铸娥; 奚欢; 何家文
  收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 随机利率下条件蒙特卡罗综合加速方法及应用 期刊论文
同济大学学报(自然科学版), 2019, 期号: 2018年12期, 页码: 1754-1760
作者: 赵丹; 徐承龙
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 外汇欧式期权在市场不完备下的对冲误差分析 期刊论文
系统工程理论与实践, 2019, 卷号: 39.0, 期号: 011, 页码: 2739-2749
作者: 彭程; 李爽; 包莹; 赵延龙
收藏 | 浏览/下载：0/0 | 提交时间：2021/01/14
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| 城市可持续发展中的止赎房产处置模式研究 期刊论文
财经问题研究, 2018, 期号: 2018年07期, 页码: 118-123
作者: 郭颂
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 多因子欧式期权定价的主成分蒙特卡罗加速方法 期刊论文
西南大学学报(自然科学版), 2018, 期号: 2018年01期, 页码: 88-97
作者: 梁义娟; 徐承龙; 马俊美
收藏 | 浏览/下载：8/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 风险中性概率二次样条拟合的紧松弛模型 学位论文
: 大连理工大学, 2018
作者: 武小栋
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/02
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| 欧式期权定价的贝叶斯推断及实证研究 学位论文
: 湖南大学, 2018
作者: 焦禹斌
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/25 |
| 随机波动率模型下基于精确模拟算法的期权计算理论 期刊论文
同济大学学报(自然科学版), 2017, 期号: 2017年10期, 页码: 1539-1548
作者: 马俊美; 杨宇婷; 顾桂定; 徐承龙
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 最小k熵等价鞅测度下的期权定价 学位论文
2017
作者: 翟迎新
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 带散粒噪声的跳跃扩散过程在期权定价中的应用 学位论文
2016, 2016
刘萃
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2017/06/20
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