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数学与系统科学研究院 [1]
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2018 [1]
2011 [1]
2009 [1]
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跳扩散模型随机利率下期权的保险精算定价
期刊论文
安阳师范学院学报, 2018, 页码: 24-26
作者:
李浩然[1]
;
姚素霞[2]
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提交时间:2019/04/22
Poisson跳扩散过程
Hull-White随机利率模型
定价公式
保险定价
交叉货币百慕大式互换期权的定价
期刊论文
应用概率统计, 2011, 卷号: 027, 期号: 004, 页码: 425
作者:
杜志阔
;
张迪新
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2020/01/10
欧式期权和交换期权在随机利率及O-U过程下的精算定价方法
期刊论文
系统工程理论与实践, 2009, 卷号: 第29卷 第2期, 页码: 118-124
作者:
刘坚
;
文凤华
;
马超群
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提交时间:2020/01/13
精算定价
Ornstein-Uhlenback过程
Hull-White利率模型
交换期权
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