| 跳扩散模型随机利率下期权的保险精算定价 | |
| 李浩然[1]; 姚素霞[2] | |
| 刊名 | 安阳师范学院学报
 |
| 2018 | |
| 页码 | 24-26 |
| 关键词 | Poisson跳扩散过程 Hull-White随机利率模型 定价公式 保险定价 |
| ISSN号 | 1671-5330 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2172398 |
| 专题 | 上海大学 |
| 作者单位 | [1]上海大学经济学院,上海市,200444[2]河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡,453007 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李浩然[1],姚素霞[2]. 跳扩散模型随机利率下期权的保险精算定价[J]. 安阳师范学院学报,2018:24-26. |
| APA | 李浩然[1],&姚素霞[2].(2018).跳扩散模型随机利率下期权的保险精算定价.安阳师范学院学报,24-26. |
| MLA | 李浩然[1],et al."跳扩散模型随机利率下期权的保险精算定价".安阳师范学院学报 (2018):24-26. |
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