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| 谁真正影响了股票和债券市场的相关性?——基于混频Copula模型的视角 期刊论文
经济学(季刊), 2016, 期号: 2016年03期, 页码: 1205-1224
作者: 龚玉婷; 陈强; 郑旭
  收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 谁真正影响了股票和债券市场的相关性？——基于混频Copula模型的视角 期刊论文
经济学(季刊), 2016, 卷号: 15, 页码: 1205-1224
作者: 龚玉婷[1]; 陈强[2]; 郑旭[3]
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/04/26
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| 平均相关系数与系统性风险:来自中国市场的证据 期刊论文
2014
郑振龙; 王为宁; 刘杨树
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/05/17
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| 我国股票与债券、黄金间的资产组合功能研究——基于DCC-MVGARCH模型的动态相关性分析 Research on the Portfolio Implications of Stocks, Bonds and Gold in China -- An Analysis of Dynamic Relationships based on DCC-MVGARCH Model 期刊论文
2014, 卷号: 33, 页码: 714-723
作者: 袁晨[1]; 傅强[1]; 彭选华[1]
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2019/11/28 |
| 我国股市和债市相关性的实证研究：基于门限协整模型的比较分析 学位论文
2013, 2013
谢愚
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/01/13
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| 金融资产收益动态相关性:基于DCC多元变量GARCH模型的实证研究 期刊论文
http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=DDCJ201207006&dbname=CJFQ2012, 2012
郑振龙; 杨伟
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2014/07/02
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| 宏观经济对股票、国债和企业债券动态相关性的影响分析 期刊论文
金融经济, 2012, 卷号: 第12期, 页码: 108-110
作者: 倪青山; 宫昕仪; 张勇杰
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2020/01/05
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| 中国股票市场和债券市场收益率动态相关性分析 期刊论文
2011
郑振龙; 陈志英
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2012/12/28
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| 股市和债市的相关性与交叉偏度及其定价 学位论文
2011, 2011
陈晨
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2016/02/14
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| 我国股票市场与债券市场间收益率相关性研究 学位论文
2011
作者: 邹军
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/20
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