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| 沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验 期刊论文
系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917
作者: 朱莉; 陈占寿; 刘向丽; 杨晓光
  收藏 | 浏览/下载：44/0 | 提交时间：2021/04/26
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| 股指波动率尺度行为演化的研究 期刊论文
上海理工大学学报, 2019, 期号: 2019年01期, 页码: 71-76
作者: 孙鹏; 翁同峰; 杨会杰
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于GARCH族的我国股指波动率的拟合及预测——以上证综合指数为例 期刊论文
经贸实践, 2018, 页码: 139-140
作者: 邵明智[1]
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/04/22
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| 中国股指期货市场连续性及跳跃性波动行为研究 期刊论文
上海金融, 2017, 期号: 2017年04期, 页码: 57-65
作者: 王明涛; 孙西明; 陈云
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于SV-POT-TDRM的沪深300股指期货尾部风险研究 期刊论文
系统管理学报, 2017, 卷号: 26, 页码: 888-896
作者: 秦学志; 郭明; 宋宇
收藏 | 浏览/下载：10/0 | 提交时间：2019/12/03
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| 股指波动率、市场流动性与全球股市崩盘传染 期刊论文
金融论坛, 2017, 期号: 8
作者: 徐飞; 唐建新
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/05 |
| 限制股指期货交易能降低股市波动率吗？——来自沪深300指数的证据 期刊论文
2017, 卷号: 33, 期号: 4, 页码: 74
作者: 马长峰[1]; 陈志娟[1]
收藏 | 浏览/下载：8/0 | 提交时间：2019/12/30
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| 限制股指期货交易政策对现货波动率的影响 学位论文
2016, 2016
叶慧
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 隐含波动率和历史波动率预测能力的比较分析——基于上证50ETF股指和期权 学位论文
2016, 2016
王靖余
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 隐含波动率曲面的联动性及其影响因素的实证分析 学位论文
2016, 2016
林帅
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2017/06/20
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