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沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验 期刊论文
系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917
作者:  朱莉;  陈占寿;  刘向丽;  杨晓光
收藏  |  浏览/下载：44/0  |  提交时间：2021/04/26
Does intraday time-series momentum exist in Chinese stock index futures market? 期刊论文
Finance Research Letters, 2019
作者:  Li, Y.;  Shen, D.;  Wang, P.;  Zhang, W.
收藏  |  浏览/下载：21/0  |  提交时间：2019/11/21
Price Discovery in the Chinese Stock Index Futures Market 期刊论文
Emerging Markets Finance and Trade, 2019, 卷号: Vol.55 No.13, 页码: 2982-2996
作者:  Hao, J.;  Xiong, X.;  He, F.;  Ma, F.
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/11/21
Research on the Value at Risk of Basis for Stock Index Futures Hedging in China Based on Two-State Markov Process and Semiparametric RS-GARCH Model 期刊论文
2019
作者:  Wang, Liang;  Xu, Tingjia;  Qin, Longhao;  Liu, Chenge
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/20
A mixed data sampling copula model for the return-liquidity dependence in stock index futures markets 期刊论文
ECONOMIC MODELLING, 2018, 卷号: 68, 页码: 586-598
作者:  Gong, Yuting;  Chen, Qiang;  Liang, Jufang
收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2019/08/22
A mixed data sampling copula model for the return-liquidity dependence in stock index futures markets 期刊论文
ECONOMIC MODELLING, 2018, 卷号: 68, 页码: 586-598
作者:  Gong, Yuting[1];  Chen, Qiang[2];  Liang, Jufang[3]
收藏  |  浏览/下载：13/0  |  提交时间：2019/04/24
Normality of the Stock Index Futures of China 期刊论文
Journal of Mathematical Finance, 2018, 卷号: 8, 页码: 86-101
作者:  Ning Wang[1];  Yibo Chen[2];  Bo Wang[3]
收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2019/04/24
The relationship among China's fuel oil spot, futures and stock markets 期刊论文
FINANCE RESEARCH LETTERS, 2018, 卷号: 24, 页码: 151-162
作者:  Li Ping;  Zhang Ziyi;  Yang Tianna;  Zeng Qingchao
收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2019/12/30
Does news uncertainty matter for commodity futures markets? Heterogeneity in energy and non-energy sectors 期刊论文
JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2018, 卷号: 38, 页码: 1246-1261
作者:  Liu, Yang;  Han, Liyan;  Yin, Libo
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/30
Does news uncertainty matter for commodity futures markets? Heterogeneity in energy and non-energy sectors 会议论文
JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2018-10-01
作者:  Liu, Yang;  Han, Liyan;  Yin, Libo
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/30

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