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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序题名升序题名降序作者升序作者降序 基于双线性GARCH-VaR模型的人民币汇率风险测度 期刊论文 统计与决策, 2021, 期号: 2021,37(01), 页码: 153-156 作者:  玄海燕;  鹿志强;  张玉春;  郭长青 收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2022/03/10 双线性GARCH  VaR  人民币汇率  风险测度   具有双长记忆的一类自回归条件异方差模型的一些性质 学位论文 2004, 2004 姚伟杰 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/02/14 长记忆过程  条件异方差  ARFIMA-FILARCH