| 基于双线性GARCH-VaR模型的人民币汇率风险测度 | |
| 玄海燕1; 鹿志强2; 张玉春2; 郭长青2 | |
| 刊名 | 统计与决策
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| 2021-01-12 | |
| 期号 | 2021,37(01)页码:153-156 |
| 关键词 | 双线性GARCH VaR 人民币汇率 风险测度 |
| DOI | 10.13546/j.cnki.tjyjc.2021.01.032 |
| 英文摘要 | 文章将双线性GARCH模型与VaR模型进行结合,双线性GARCH模型可以充分拟合时间序列数据,采用方差-协方差方法计算人民币汇率VaR值,从而对汇率风险进行有效测控。通过对汇改之后的人民币对美元汇率中间价数据进行实证分析发现,双线性GARCH模型在t分布下比其他GARCH族模型的拟合效果更优,能够提高汇率VaR计算的准确性。经过Kupiec检验,证明了该模型对人民币汇率风险测度的有效性。 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://ir.lut.edu.cn/handle/2XXMBERH/156236]  |
| 专题 | 经济管理学院 |
| 作者单位 | 1.. 广州工商学院经济贸易系;; 2.. 兰州理工大学经济管理学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 玄海燕,鹿志强,张玉春,等. 基于双线性GARCH-VaR模型的人民币汇率风险测度[J]. 统计与决策,2021(2021,37(01)):153-156. |
| APA | 玄海燕,鹿志强,张玉春,&郭长青.(2021).基于双线性GARCH-VaR模型的人民币汇率风险测度.统计与决策(2021,37(01)),153-156. |
| MLA | 玄海燕,et al."基于双线性GARCH-VaR模型的人民币汇率风险测度".统计与决策 .2021,37(01)(2021):153-156. |
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