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Least-square-based control variate method for pricing options under general factor models 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, 2019, 卷号: 96, 期号: 6, 页码: 1121-1136
作者:  Xu, Chenglong;  Ma, Junmei;  Tian, Yiming
收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2019/08/22
Fast numerical simulation of a new time-space fractional option pricing model governing European call option 期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2018, 卷号: 339, 页码: 186-198
作者:  Zhang, H.;  Liu, F.;  Chen, S.;  Anh, V;  Chen, J.
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/11/21
How money illusions and heterogeneous beliefs affect asset prices 期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2018, 卷号: Vol.44, 页码: 167-192
作者:  Ma, CQ;  Wang, HL;  Cheng, FC;  Hu, DN
收藏  |  浏览/下载：16/0  |  提交时间：2019/12/26
Time and Location Aware Mobile Data Pricing 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING, 2016, 卷号: 15, 期号: 10, 页码: 2599-2613
作者:  Ma, Qian;  Liu, Ya-Feng;  Huang, Jianwei
收藏  |  浏览/下载：16/0  |  提交时间：2018/07/30
路径依赖期权定价的若干研究成果 学位论文
2016, 2015
左玲
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2017/06/20
基于人工智能在期权定价方面的研究 学位论文
2016, 2016
张鸿彦
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2017/06/20
Pricing k (th) realization derivatives and collateralized debt obligation with multivariate Fr,chet copula 其他
2016-01-01
Chen, Zhijin; Yang, Jingping; Wang, Xiaoqian
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2017/12/03
上证50ETF期权的定价、流动性和套利机会 学位论文
2015, 2015
任坤
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2016/02/23
Monte Carlo acceleration method for pricing variance derivatives under stochastic volatility models with jump diffusion 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, 2014, 卷号: 91, 期号: 9, 页码: 2039-2059
作者:  Ma, Junmei;  Xu, Chenglong
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/08/22
中国可转债市场定价效率研究 学位论文
2014, 2008
赵铁龙
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2016/01/13

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