| 题名 | 基于人工智能在期权定价方面的研究; Study on option pricing based on artificial intelligence |
| 作者 | 张鸿彦 |
| 答辩日期 | 2016-01-14 ; 2016 |
| 导师 | 洪永淼 |
| 关键词 | 期权定价 人工智能 Black-Scholes模型 钱性 隐含波动率 Option Pricing Artificial Intelligence Black-Scholes Model Moneyness Implied Volatility |
| 英文摘要 | 期权理论是20世纪世界经济学领域最伟大的发现之一。由于期权具有良好的规避风险、风险投资和价值发现等功能，且表现出灵活性和多样性特点，故近30年来，特别是上个世纪90年代以来，期权成为最有活力的衍生金融产品，得到了迅速发展和广泛的应用。对于期权价格的正确定价不仅对于学术界而且对于金融市场的实际操作者来说都是十分重要的。目前已经有许多对于欧式期权定价的参数化模型，包括著名的Black-Scholes模型。但是由于有着一些不真实，与真实市场不协调矛盾的隐含参数，所以它们的定价效果并不如我们所期望的那么好。为了避免这些参数化模型的缺陷，基于人工智能的欧式期权定价模型越来越受到关注。同时，如我们所知，美...; The option theory is one of the most great discovery in the world economic field in 20th century . Owing to the function of the risk of elusion , venture investment , value discovery and the characteristic of agility and multiplicity , option has been the most great-hearted derivative product and has gained rapid development and broad application since 90th of the last century . It is important to...; 学位：博士后; 院系专业：经济学院_金融工程; 学号：2010170034 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=54131 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/130718]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 张鸿彦. 基于人工智能在期权定价方面的研究, Study on option pricing based on artificial intelligence[D]. 2016, 2016. |
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