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	Mean-variance hedging with basis risk 期刊论文 APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, 2019, 卷号: 35, 期号: 3, 页码: 704-716 作者: Xue, Xiaole; Zhang, Jingong; Weng, Chengguo 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/12/11 basis risk BSDE Malliavin derivative mean-variance analysis optimal hedging stochastic LQ control
	Fine properties of fractional Brownian motions on Wiener space 期刊论文 Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2019, 卷号: Vol.473 No.1, 页码: 141-173 作者: Jiawei Li; Zhongmin Qian 收藏 \| 浏览/下载：13/0 \| 提交时间：2019/12/13 Capacity Fractional Brownian motion Malliavin derivative Sample property
	Mean-variance hedging with basis risk 期刊论文 Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2018 作者: Xue X.; Zhang J.; Weng C. 收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2019/12/11 basis risk BSDE Malliavin derivative mean-variance analysis optimal hedging stochastic LQ control
	How money illusions and heterogeneous beliefs affect asset prices 期刊论文 NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2018, 卷号: Vol.44, 页码: 167-192 作者: Ma, CQ; Wang, HL; Cheng, FC; Hu, DN 收藏 \| 浏览/下载：16/0 \| 提交时间：2019/12/26 Money illusion Heterogeneous belief Asset pricing Malliavin derivative Portfolio plan
	Anticipating random periodic solutions-I. SDEs with multiplicative linear noise 期刊论文 JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS, 2016, 卷号: 271, 页码: 365-417 作者: Feng, Chunrong; Wu, Yue; Zhao, Huaizhong 收藏 \| 浏览/下载：6/0 \| 提交时间：2019/11/26 Random periodic solutions Relative compactness Periodic measures Malliavin derivative
	Malliavin method for optimal investment in financial markets with memory 期刊论文 OPEN MATHEMATICS, 2016, 卷号: 14, 页码: 286-299 作者: An, Qiguang; Zhao, Guoqing; Zong, Gaofeng 收藏 \| 浏览/下载：7/0 \| 提交时间：2019/12/16 Mean-field Backward stochastic Volterra equations Malliavin derivative Maximum principle
	Derivative formulae for SDEs driven by multiplicative alpha-stable-like processes 期刊论文 STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2015, 卷号: 125, 期号: 3 作者: Wang, Linlin; Xie, Longjie; Zhang, Xicheng 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/12/05 Derivative formula Gradient estimate Stable-like process Malliavin calculus
	Anticipative stochastic differential equations with non-smooth diffusion coefficient 期刊论文 2010, 2010 Liang, Zong Xia 收藏 \| 浏览/下载：3/0
	Stochastic control for linear systems driven by fractional noises 期刊论文 SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2005, 卷号: 43, 期号: 6, 页码: 2245-2277 作者: Hu, YZ; Zhou, XY 收藏 \| 浏览/下载：23/0 \| 提交时间：2015/07/15 fractional Brownian motion (FBM) stochastic linear-quadratic (LQ) control Ito integral Stratonovich integral Hu-Meyer formula multiple integral Riccati equation Malliavin derivative
	Backward stochastic differential equations in finance 期刊论文 MATHEMATICAL FINANCE, 1997, 卷号: 7, 期号: 1, 页码: 1-71 作者: El Karoui, N; Peng, S; Quenez, MC 收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2020/01/14 backward stochastic equation mathematical finance pricing hedging portfolios incomplete market constrained portfolio recursive utility stochastic control viscosity solution of PDE Malliavin derivative

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