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| 基于双线性GARCH-VaR模型的人民币汇率风险测度 期刊论文
统计与决策, 2021, 期号: 2021,37(01), 页码: 153-156
作者: 玄海燕; 鹿志强; 张玉春; 郭长青
  收藏 | 浏览/下载：11/0 | 提交时间：2022/03/10
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| A股市场分层指数的动态相关性研究:基于偏斜分布VAR-DCC-GARCH模型 期刊论文
经济界, 2019, 页码: 22-31
作者: 刘洋; 魏正华; 马杰
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/30
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| 基于VaR的HTF互联网货币基金市场风险管理研究 学位论文
2018
作者: 滕悦
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 基于混频已实现GARCH模型的波动预测与VaR度量 期刊论文
《统计研究》, 2018, 卷号: 35, 页码: 104-116
作者: 于孝建[1] 王秀花[2]
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/04/22
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| 银行间同业拆借利率风险测度研究——基于VaR模型 期刊论文
现代商贸工业, 2018, 期号: 14
作者: 翁建发
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/05
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| “沪港通”开通前后沪、港股市间信息溢出与动态相关性研究——基于VAR-GARCH-DCC模型的检验 期刊论文
2018, 卷号: 30, 期号: 2, 页码: 80
作者: 丁肖丽[1]
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/17
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| 基于高频数据的投资组合VaR测度研究 学位论文
2018
作者: 袁洪
收藏 | 浏览/下载：9/0 | 提交时间：2019/12/13
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| 基于GARCH-VAR模型的我国A股市场波动因素研究 学位论文
: 西安理工大学, 2018
作者: 蔺蕊鑫
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/20
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| 基于高频数据的非平稳garch11模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学数学, 2018, 卷号: 048, 期号: 003, 页码: 443
作者: 吴思鑫; 冯牧; 张虎; 陈敏
收藏 | 浏览/下载：22/0 | 提交时间：2020/01/10 |
| 基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者: 吴思鑫; 冯牧; 张虎; 陈敏
收藏 | 浏览/下载：68/0 | 提交时间：2021/01/14
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