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Arbitrage-free conditions for implied volatility surface by Delta
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2019, 卷号: 48, 页码: 819-834
作者:
Wang, Ximei
;
Zhao, Yanlong
;
Bao, Ying
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浏览/下载:17/0
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提交时间:2020/01/10
Implied volatility surface
Foreign exchange market
Arbitrage-free condition
Deltas
Dynamic Currency Futures and Options Hedging Model
期刊论文
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2019, 卷号: 2019
作者:
Yu, Xing*(余星)
;
Li, Yanyin
;
Wan, Zhongkai
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/12/23
Trade and currency options hedging model
期刊论文
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 2018, 卷号: Vol.343, 页码: 328-340
作者:
Zhang, Wei Guo
;
Yu, Xing
;
Liu, Yong Jun
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/12/26
Currency options hedging
Exporting strategies
Copula functions
Equivalence transformation method
A mean-reverting currency model in an uncertain environment
期刊论文
Soft computing, 2016, 卷号: 20, 期号: 10, 页码: 4131-4138
作者:
Shen, Yuanyuan
;
Yao, Kai
收藏
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浏览/下载:21/0
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提交时间:2019/05/09
Uncertainty theory
Uncertain differential equation
Currency model
Option pricing
期权隐含波动率曲面的跨国经济决定因素——以三种欧洲主要货币期权为例
学位论文
2015, 2015
吴博强
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/02/23
隐含波动率曲线
经济决定因素
外汇期权
Implied Volatility Smile
Economic Determinants
Currency Options
决定外汇期权波动率微笑的经济因素
学位论文
2014, 2014
黄楚楚
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/01/12
波动率微笑
英镑期权
经济因素
Implied volatility smiles
GBP currency options
Economic determinants
异质性信念和货币期权市场
学位论文
2013, 2013
VASSAMON ROONGROANGPITTAYAKUL
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浏览/下载:10/0
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提交时间:2016/01/13
隐含波动率微笑
风险逆转
碟形价差交易
Implied volatility smile
Risk Reversal
Butterfly Spread
MODELING HIGH-FREQUENCY FINANCIAL DATA BY PURE JUMP PROCESSES
期刊论文
http://dx.doi.org/10.1214/12-AOS977, 2012
Jing, Bing-Yi
;
Kong, Xin-Bing
;
Liu, Zhi
;
刘志
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2015/07/22
MICROSTRUCTURE NOISE
LEVY PROCESSES
STOCHASTIC VOLATILITY
CURRENCY OPTIONS
FUNCTIONALS
VALUATION
MARKETS
DRIVEN
China's Exchange Rate and Monetary Policies: Structural and Institutional Constraints and Reform Options
期刊论文
2010, 2010
Xiao, Geng
收藏
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浏览/下载:3/0
Pricing currency options in a fractional Brownian motion with jumps
期刊论文
ECONOMIC MODELLING, 2010, 卷号: 27, 期号: 5, 页码: 935-942
作者:
Xiao, Wei-Lin
;
Zhang, Wei-Guo
;
Zhang, Xi-Li
;
Wang, Ying-Luo
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/18
Option pricing
Currency options
Fractional Brownian motion
Poisson jump
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