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题名	异质性信念和货币期权市场; Heterogeneous belief and Currency Options Market
作者	VASSAMON ROONGROANGPITTAYAKUL
答辩日期	2013 ; 2013
导师	韩乾
关键词	隐含波动率微笑 风险逆转 碟形价差交易 Implied volatility smile Risk Reversal Butterfly Spread
英文摘要	假若我们知道市场预期的资产净额，我们可否用它来预测该资产的回 报率呢？ 净额市场预期可能会影响回报的资产。许多研究人员：Shefrin （2001），Ziegler（2003年），Buraschi和Jiltsov（2006年）显示，期权隐 含波动率微笑与异质信念和期望。斜率的资金投入价外看跌（看跌斜率）揭 示了悲观的认为在一个给定资产的价外看涨（斜率）显示乐观，相信在一个 给定的资产。 在外汇市场中，一个单位的货币价值（基础货币）被引用相对另一种 货币单位（短期货币）。期权微笑的斜率的价外看跌揭示了怕贬值的基础货 币，而期权微笑的斜率的钱通话揭示了害怕在长期货币的贬值。因...; If we know the net market expectation in an asset, can we use it to predict the return of that asset? Net market expectation can affect the return of the assets. Many researchers: Shefrin(2001), Ziegler (2003) and Buraschi and Jiltsov (2006) show that option- implied volatility smile is related to heterogeneous belief and expectation. The slope of out-of-money puts (puts slope)reveals the pessi...; 学位：金融硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融学(含保险学); 学号：27720111154343
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=38506
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/78907]
专题	王亚南院－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	VASSAMON ROONGROANGPITTAYAKUL. 异质性信念和货币期权市场, Heterogeneous belief and Currency Options Market[D]. 2013, 2013.

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