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随机利率下条件蒙特卡罗综合加速方法及应用 期刊论文
同济大学学报(自然科学版), 2019, 期号: 2018年12期, 页码: 1754-1760
作者:  赵丹;  徐承龙
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/09/18
基于动态利率风险免疫的银行资产负债优化模型 期刊论文
运筹与管理, 2019, 卷号: 28, 页码: 118-129
作者:  周颖;  吴琼
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/12/02
考虑展期风险的可赎回CoCo债券定价 期刊论文
管理科学学报, 2019, 卷号: 22, 页码: 16-26
作者:  李平;  李芳芳;  刘洁;  黄光东
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/30
基于三因子CIR模型的资产负债利率风险免疫模型 学位论文
: 大连理工大学, 2018
作者:  陈超
收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2019/12/02
基于信用与利率联合风险控制的银行资产负债优化模型 学位论文
: 大连理工大学, 2018
作者:  李鸿禧
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/02
基于Monte-Carlo模拟的CMOs多因素定价模型研究 期刊论文
2016, 2016
范为; 俞乔; 刘江波; Fan Wei; Yu Qiao; Liu Jiangbo
收藏  |  浏览/下载：4/0
基于VAR方法和期限结构动态模型的利率风险度量 期刊论文
统计与决策, 2016, 期号: 1, 页码: 169-172
作者:  王飞航;  张莉
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2017/04/05
基于VAR方法和期限结构动态模型的利率风险度量 期刊论文
统计与决策, 2016, 期号: 2016年01期, 页码: 169-172
作者:  王飞航;  张莉
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2022/03/10
基于双指数跳扩散的三叉树利率模型 期刊论文
2015, 2015
李玉萍,周圣武
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2017/06/15
CIR利率模型下永久年金现值变量的分布模拟 期刊论文
系统工程学报, 2014, 卷号: 第29卷, 页码: 56-65
作者:  张连增;  段白鸽
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/02/27

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