| 基于VAR方法和期限结构动态模型的利率风险度量 | |
| 王飞航; 张莉 | |
| 刊名 | 统计与决策
 |
| 2016 | |
| 期号 | 1页码:169-172 |
| 关键词 | 期限结构 利率风险 VAR Vasicek模型 CIR模型 |
| 学科主题 | 经济学 |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://ir.lzu.edu.cn/handle/262010/187926]  |
| 专题 | 经济学院_期刊论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 王飞航,张莉. 基于VAR方法和期限结构动态模型的利率风险度量[J]. 统计与决策,2016(1):169-172. |
| APA | 王飞航,&张莉.(2016).基于VAR方法和期限结构动态模型的利率风险度量.统计与决策(1),169-172. |
| MLA | 王飞航,et al."基于VAR方法和期限结构动态模型的利率风险度量".统计与决策 .1(2016):169-172. |
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