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城市可持续发展中的止赎房产处置模式研究
期刊论文
财经问题研究, 2018, 期号: 2018年07期, 页码: 118-123
作者:
郭颂
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/09/18
止赎房产处置
美式期权定价
欧式期权
贷款违约
风险证券设计
基于核密度估计的美式期权定价
学位论文
: 大连理工大学, 2018
作者:
宿凌
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/12/02
美式期权定价
互补问题
波动率
加权核密度估计
最优化
美式期权定价模型的计算方法
学术活动
.美式期权定价模型的计算方法
-
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/10/31
基于半差分格式的美式看跌期权定价模型数值解法
期刊论文
2015, 2015
段国东,周圣武,牛成虎等
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2017/06/15
期权定价,半差分,美式看跌期权,数值解,option price,semi-discretization technique,American put option,numerical solution
基于二次逼近方法和EGARCH模型的美式股票期权定价研究
期刊论文
《市场研究》, 2015, 卷号: 0, 页码: 43-45
作者:
杨建辉 余嘉敏
;
陈莹颖
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/04/25
二次逼近方法
EGARCH模型 美式股票期权
期权定价
美式期权定价问题罚函数法的欧拉_拉格朗日分裂格式
期刊论文
2014, 2014
刘焕文
;
黄聪
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2017/06/19
美式期权
多资产期权
罚函数法
基于蒙特卡洛重要性抽样方法的美式期权定价研究
期刊论文
统计与决策, 2014, 期号: 2014年09期, 页码: 162-164
作者:
刘果
;
顾桂定
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/09/18
蒙特卡洛方法
重要性抽样
美式期权定价
最小二乘方法
我国分红保险中的退保期权价值研究
学位论文
2014, 2014
吴耿璋
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/01/12
分红保险
退保期权
最小二乘蒙特卡洛模拟法
Participating Insurance
Surrender Option
Least-Squares Monte Carlo Simulation
美式期权定价的分数阶偏微分方程组及其数值离散方法
期刊论文
数值计算与计算机应用, 2014, 卷号: 35, 期号: 3, 页码: 229-240
席钧
;
曹建文
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浏览/下载:18/0
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提交时间:2014/12/16
美式期权
欧式期权
分数阶偏微分方程
线性互补问题
数值离散
双币种永久美式期权定价
期刊论文
内蒙古大学学报(自然科学版), 2013, 期号: 2013年03期, 页码: 261-265
作者:
郭培栋
;
陈启宏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/09/18
双币种期权
永久美式期权
期权定价
定价模型
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