| 美式期权定价问题罚函数法的欧拉_拉格朗日分裂格式 | |
| 刘焕文 ; 黄聪 | |
| 2014-05-28 ; 2014-05-28 | |
| 关键词 | 美式期权 多资产期权 罚函数法 |
| 其他题名 | The Eulerian-Lagrangian Splitting Scheme in the Penalty Method for Solving the American Option Pricing |
| 中文摘要 | 在求解多资产美式期权定价问题罚函数法的差分格式中首次引入欧拉-拉格朗日分裂技巧,使得在欧拉步中含罚函数项的方程可以准确求解,从而更好地解决了数值计算中期权值必须大于等于收益函数的问题.其次,在拉格朗日步中采用Crank-Nicholson格式,使得整体数值解的精度达到O(Δt2+h2).最后分别计算了单资产和多资产两个数值算例,数值结果均验证了新方法的有效性. |
| 语种 | 中文 |
| 出版者 | 湘潭大学自然科学学报，2010年02期 |
| 其他责任者 | 广西民族大学数学与计算机科学学院 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://ir.calis.edu.cn/hdl/530500/446]  |
| 专题 | 广西民族大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘焕文,黄聪. 美式期权定价问题罚函数法的欧拉_拉格朗日分裂格式[J],2014, 2014. |
| APA | 刘焕文,&黄聪.(2014).美式期权定价问题罚函数法的欧拉_拉格朗日分裂格式.. |
| MLA | 刘焕文,et al."美式期权定价问题罚函数法的欧拉_拉格朗日分裂格式".(2014). |
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