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浏览/检索结果: 共13条，第1-10条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 中国利率互换定价及互换利差分解研究 学位论文 2016, 2015 葛骏 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2017/06/20 利率互换  互换定价  利差分解  溢酬提取  Interest Rate Swap  Swap Pricing  Swap Spread Decomposition  Premium Extraction   隐含风险厌恶：度量、影响因素与信息含量 其他 2016-02-01 陈蓉; CHEN Rong; 王宜峰; WANG Yi-feng; 邱紫华; QIU Zi-hua 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2016/03/28 隐含风险厌恶系数  implied risk aversion  高阶矩方法  higher-moment methos  投资者情绪  investor sentiment   期限溢酬的信息含量——来自中国国债市场的证据 期刊论文 2015 陈蓉; 廖木英 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2016/05/17 期限溢酬  国债市场  利率  汇率  term premium  treasury bond market  interest rate  exchange rate   期限溢酬特征、影响因素与预测力：基于我国银行间国债市场的研究 学位论文 2015, 2015 廖木英 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2016/02/23 期限溢酬  CP因子  潜藏因子  五因子实质高斯仿射模型  Term Premiums  CP factor  Hidden factor  Five Factor Essentially-Gaussian Model   隐含高阶协矩：提取、分析与应用 学位论文 2015, 2015 郑国忠 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/02/23 隐含相关性  隐含协矩  信息含量  影响因素  Implied Correlation  Implied Co-moments  Information Content  Influencing Factors   固定收益资产价格隐含通货膨胀信息的提取与分析 学位论文 2015, 2015 史若燃 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/02/23 通货膨胀预期  通胀风险溢酬  动态期限结构模型  通胀连接债券  Inflation Expectation  Inflation Risk Premium  Dynamic Term Structure Model  Inflation-Linked Bond   利率期限结构信息含量——基于期限溢酬的视角 学位论文 2015, 2015 吴玮煌 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2016/02/23 利率期限结构  期限溢酬  银行需求因子  Term Structure  Term Premium  Demand Factor   第一HJ距离的理论分析 期刊论文 2014 郑振龙; 孙清泉 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/05/17 第一HJ距离  Beta表达式  最大定价误  The first HJ distance  Beta Pricing Representation  Maximal Pricing Error   波动率风险溢酬及其影响因素 学位论文 2014, 2014 黄娴莹 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/01/12 波动率风险 风险溢酬 函数系数回归  volatility risk premium,functional coefficient regression,capital asset pricing model   信用利差与债券市场流动性的动态关系分析 学位论文 2014, 2014 何彪 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2016/01/12 信用利差  流动性溢酬  马尔可夫机制转换模型  Credit Spread  Illiquidity  Markov-regime Switching Model