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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 限定条件 专题：暨南大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 跳跃自激发与非对称交叉回馈机制下的期权定价研究 期刊论文 2018, 卷号: 38, 期号: 1, 页码: 1 作者:  朱福敏[1];  郑尊信[1];  吴恒煜[2,3] 收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2019/12/17 期权定价模型  跳跃自激发行为  非对称交叉回馈机制  序贯贝叶斯参数学习   基于无穷跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价 期刊论文 2017, 卷号: 32, 期号: 5, 页码: 638 作者:  朱福敏[1];  郑尊信[1];  吴恒煜[2,3] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/10 跳-扩散模型  无穷跳跃行为  交叉回馈  序贯Baycs学习   政策导向、市场开放与跳跃行为：基于我国区域性碳排放交易市场的研究 期刊论文 2017, 卷号: 35, 期号: 10, 页码: 33 作者:  胡根华[1,2];  吴恒煜[3];  周葵[4];  马晓青[5] 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/17 碳排放权  时变跳跃  跳跃强度  ARJI模型   中国资产价格跳跃行为研究--基于高频数据集的分析 期刊论文 2015, 卷号: 30, 期号: 5, 页码: 57 作者:  殷炼乾[1];  周雨田[2];  吴华妹[3] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/06 跳跃  波动性群聚  金融市场  高频数据   跳跃自激发与非对称交叉回馈机制下的期权定价研究 会议论文 北京, 2016-10-28 作者:  朱福敏;  郑尊信;  吴恒煜 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/13 期权定价模型  跳跃自激发行为  非对称交叉回馈机制  局部风险中性估值   沪深300股指期货价格跳跃行为分析及其与持仓量关系研究 学位论文 作者:  丁宸 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/17 股指期货  价格跳跃  非参数方法  持仓量  周期性行为