| 中国资产价格跳跃行为研究--基于高频数据集的分析 | |
| 殷炼乾[1]; 周雨田[2]; 吴华妹[3] | |
| 2015 | |
| 卷号 | 30期号:5页码:57 |
| 关键词 | 跳跃 波动性群聚 金融市场 高频数据 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4309222 |
| 专题 | 暨南大学 |
| 作者单位 | 1.[1]暨南大学国际商学院,广东珠海519070 2.[2]台湾中央研究院经济研究所,台湾台北11528 3.[3]北京大学汇丰商学院,广东深圳518000 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 殷炼乾[1],周雨田[2],吴华妹[3]. 中国资产价格跳跃行为研究--基于高频数据集的分析[J],2015,30(5):57. |
| APA | 殷炼乾[1],周雨田[2],&吴华妹[3].(2015).中国资产价格跳跃行为研究--基于高频数据集的分析.,30(5),57. |
| MLA | 殷炼乾[1],et al."中国资产价格跳跃行为研究--基于高频数据集的分析".30.5(2015):57. |
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