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科研机构
厦门大学 [9]
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2015 [3]
2014 [2]
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2010 [1]
2009 [1]
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95
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隐含风险厌恶:度量、影响因素与信息含量
其他
2016-02-01
陈蓉
;
CHEN Rong
;
王宜峰
;
WANG Yi-feng
;
邱紫华
;
QIU Zi-hua
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2016/03/28
隐含风险厌恶系数
implied risk aversion
高阶矩方法
higher-moment methos
投资者情绪
investor sentiment
罕见灾难、不确定性冲击和国债风险溢价——基于非线性DSGE模型
期刊论文
2015
袁靖
;
陈国进
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2016/05/17
风险溢价
非线性DSGE模型
高阶矩近似解
罕见灾难
不确定性冲击
term risk premium
nonlinear DSGE model
higher moments approximate solution
rare disaster
uncertainty shock
期限溢酬特征、影响因素与预测力:基于我国银行间国债市场的研究
学位论文
2015, 2015
廖木英
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2016/02/23
期限溢酬
CP因子
潜藏因子
五因子实质高斯仿射模型
Term Premiums
CP factor
Hidden factor
Five Factor Essentially-Gaussian Model
固定收益资产价格隐含通货膨胀信息的提取与分析
学位论文
2015, 2015
史若燃
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/02/23
通货膨胀预期
通胀风险溢酬
动态期限结构模型
通胀连接债券
Inflation Expectation
Inflation Risk Premium
Dynamic Term Structure Model
Inflation-Linked Bond
国际股票市场价值溢价——基于世界长期风险模型的解释
期刊论文
2014
陈国进
;
黄伟斌
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2016/05/17
CCAPM
长期风险理论
国际股票市场
价值溢价
CCAPM
long-term risks theory
international stock market
value premium
期货风险溢酬的分解—基于中国商品期货市场的经验证据
学位论文
2014, 2014
毛丹璐
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/01/12
商品期货商品期货
风险溢酬
基差因子
风险溢酬
基差因子
commodity futures
risk premium
basis factor
中国短期国际资本规模及其影响因素——基于含有风险溢价的实际利率平价理论
学位论文
2013, 2013
陈俊杰
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/01/13
短期国际资本
利率平价
VAR
Short-term international capital
Interest Rate Parity
VAR
中国实际利率和通货膨胀的期限结构——基于机制转换模型的研究
学位论文
2010, 2010
苏建生
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2016/02/14
实际利率
通货膨胀
机制转换
Real Rate
Inflation
Regime Switches
中国国债利率期限溢酬研究
学位论文
2009, 2009
吴颖玲
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/02/14
期限溢酬
利率仿射模型
利率风险溢酬
Term Premium
Affine Term Structure model
Interest Rate Risk Premium
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