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厦门大学 [14]
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2016 [3]
2015 [2]
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国债收益率期限结构预测通货膨胀的实证研究
学位论文
2017, 2016
张建
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2017/06/20
国债收益率
NS模型
通胀预测
Yields of Treasury Bonds
NS model
Forecast inflation
期限结构预测:基于非参数方法
学位论文
2016, 2016
周洵
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2017/06/20
期限结构
非参数方法
样本外预测
Term sturcture
Nonparametric method
Out-of-sample forecasting
基于市场的中国通胀预期与其影响因素分析
学位论文
2016, 2016
杜纬辰
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2017/06/20
宏观金融模型
通胀预期
影响因子
Macro-Finance Model
Inflation Expectation
Determinants
隐含风险厌恶:度量、影响因素与信息含量
其他
2016-02-01
陈蓉
;
CHEN Rong
;
王宜峰
;
WANG Yi-feng
;
邱紫华
;
QIU Zi-hua
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2016/03/28
隐含风险厌恶系数
implied risk aversion
高阶矩方法
higher-moment methos
投资者情绪
investor sentiment
宏观因子与利率期限结构:基于混频Nelson-Siegel模型
期刊论文
2015
尚玉皇
;
郑挺国
;
夏凯
收藏
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浏览/下载:25/0
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提交时间:2016/05/17
收益率曲线
混频数据
期限结构
GDP潜在因子
Yield curve
Mixed-frequency
Term structure
GDP latent factor
固定收益资产价格隐含通货膨胀信息的提取与分析
学位论文
2015, 2015
史若燃
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/02/23
通货膨胀预期
通胀风险溢酬
动态期限结构模型
通胀连接债券
Inflation Expectation
Inflation Risk Premium
Dynamic Term Structure Model
Inflation-Linked Bond
基于贝叶斯模型平均方法的中国通货膨胀的建模及预测
期刊论文
2013
陈伟
;
牛霖琳
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2016/05/17
贝叶斯模型平均
通货膨胀
蒙特卡洛模拟
MC~3
Bayesian Model Averaging
Inflation
Monte Carlo simulation
MC~3
中国实际利率与通胀预期的期限结构——基于无套利宏观金融模型的研究
期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=284, 2013
曾耿明
;
牛霖琳
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2013/11/08
利率期限结构
实际利率
通胀预期
对通货膨胀预测的几种方法比较研究
学位论文
2013, 2013
王东会
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2016/01/13
arma(1,1)
菲利普斯曲线模型
利率期限结构模型
ARMA(1,1)
Phillips Curve Model
Term Structure Model
中国国债期限溢酬研究
学位论文
2012, 2012
黄招腾
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2016/02/14
期限溢酬
均衡模型
条件波动
term premium
equilibrium model
conditional volatility
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