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厦门大学 [5]
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学位论文 [5]
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2007 [1]
2003 [1]
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已实现偏度预测与偏度风险溢酬
学位论文
2016, 2016
贺晨
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2017/06/20
已实现偏度
组合预测
偏度风险溢酬
Realized Skewness
Combination Regression
Skewness Risk Premium
偏度对资产定价影响的实证研究
学位论文
2010, 2010
石改香
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/02/14
协偏度
偏度因子
因素模型
Coskewness
SKS
Factor Model
Lévy框架下SVJ模型定价效率的比较研究
学位论文
2009, 2009
柳文波
收藏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2016/02/14
期权定价
Lévy模型
时钟变换
option pricing
Lévy model
time-change
股票收益偏态分布及其应用研究
学位论文
2007, 2007
倪明
收藏
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浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2016/02/14
偏态分布
EGARCH-SN模型
随机波动模型
在险值
Skew Distribution
EGARCH-SN Model
Stochastic Volatility Model
Value at Risk (VaR)
公司价值型信用风险欧式期权定价
学位论文
2003, 2003
魏正元
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2016/02/14
信用风险
跳跃-扩散过程
期权定价
credit risk
jump-diffusion process
option pricing
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