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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序题名升序题名降序作者升序作者降序 Sign realized jump risk and the cross-section of stock returns: Evidence from China's stock market 期刊论文 PLOS ONE, 2017, 卷号: 12, 期号: 8, 页码: e0181990 作者:  Chao, Youcong;  Liu, Xiaoqun*;  Guo, Shijun 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/03 Financial markets,Skewness,Finance,Stock markets,Test statistics,Normal distribution,Fats,Statistical data   已实现偏度预测与偏度风险溢酬 学位论文 2016, 2016 贺晨 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2017/06/20 已实现偏度  组合预测  偏度风险溢酬  Realized Skewness  Combination Regression  Skewness Risk Premium   已实现波动率跳跃：金融市场一个新的预测因子 学位论文 2014, 2014 王璋龙 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2016/01/12 ： 已实现波动率跳跃  股权溢价  协偏度  高频数据  期权市场有效性  广义谱密度检验  Realized Volatility Jump  Conditional Equity Premia  Co-skewness  High frequency data  Efficiency of option market  Generalized Spectral Density Test   偏度风险溢酬：特征和信息含量 学位论文 2014, 2014 徐婉菁 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2016/01/12 偏度互换  偏度风险溢酬  信息含量  Skewness Swap  Skewness Risk Premium  Information Content   Realized Jump Risk and Equity Return in China 期刊论文 http://dx.doi.org/10.1155/2014/721635, 2014 Chen, Guojin; Liu, Xiaoqun; Hsieh, Peilin; Zhao, Xiangqin; 陈国进; 赵向琴 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2015/07/22 STOCK-MARKET VOLATILITY  RARE DISASTERS  IDIOSYNCRATIC VOLATILITY  LONG-RUN  COMPONENTS  FRAMEWORK  SKEWNESS  PUZZLES  PREMIUM  MODELS   金融市场风险分解与波动率预测：基于高频数据的研究 学位论文 2013, 2013 刘君伟 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/01/13 金融高频数据  微观结构噪音  已实现偏度  状态空间  波动率预测  High-frequency financial data  Microstructure noise  Realized skewness  State space  Forecasting Volatility