×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
CORC
首页
科研机构
检索
知识图谱
申请加入
托管服务
登录
注册
在结果中检索
科研机构
厦门大学 [6]
内容类型
学位论文 [6]
发表日期
2013 [6]
×
知识图谱
CORC
开始提交
已提交作品
待认领作品
已认领作品
未提交全文
收藏管理
QQ客服
官方微博
反馈留言
浏览/检索结果:
共6条,第1-6条
帮助
限定条件
发表日期:2013
内容类型:学位论文
已选(
0
)
清除
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
作者升序
作者降序
题名升序
题名降序
发表日期升序
发表日期降序
提交时间升序
提交时间降序
基于高频数据信息的波动率建模及其应用研究
学位论文
2013, 2013
左浩苗
收藏
  |  
浏览/下载:6/0
  |  
提交时间:2016/01/13
波动率建模
高频数据
Markov区制转移
沪深300股指期货
波动溢出
Volatility modeling,high frequency data
Markov switching
CSI 300 index futures
volatility spillover
基于核函数回归美式期权定价的蒙特卡罗估计方法
学位论文
2013, 2012
张赛
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2016/02/14
美式期权
非参数核估计
蒙特卡罗模拟
American options
kernel
Monte Carlo estimation
信用风险下多资产期权的定价模型与解法
学位论文
2013, 2013
涂淑珍
收藏
  |  
浏览/下载:9/0
  |  
提交时间:2016/01/13
重随机Poisson过程
信用风险
违约强度
等价鞅测度
多资产期权
doubly stochastic Poisson process
credit risk
default intensity
equivalent martingale measure
Multi-asset
随机利率下考虑违约风险的欧式看涨期权的定价
学位论文
2013, 2013
张慧利
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2016/01/13
随机利率
欧式看涨期权
混合模型
鞅方法。
stochastic interest rate
European Call option
hybrid model
martingale method
对能源与大宗商品的衍生品定价研究
学位论文
2013, 2013
江政雲
收藏
  |  
浏览/下载:6/0
  |  
提交时间:2016/01/13
大宗商品
衍生品
价格模型
二叉树模型
拓展
Bulk commodities
Derivatives
Price model
Binomial tree model
Extension
中国大陆股市与香港股市波动性及相关性的实证分析
学位论文
2013, 2013
曹马妮
收藏
  |  
浏览/下载:1/0
  |  
提交时间:2016/01/13
波动性
关联性
参数GARCH
非参数GARCH
volatility
interdependency
parametric GARCH model
nonparametric GARCH model
©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by
CSpace