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Co-volatility and asymmetric transmission of risks between the global oil and China's futures markets
期刊论文
ENERGY ECONOMICS, 2022, 卷号: 117
作者:
Luo, Jiawen
;
Marfatia, Hardik A.
;
Ji, Qiang
;
Klein, Tony
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浏览/下载：0/0
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提交时间：2023/05/30
Futures markets
MHAR-CSV model
Co-volatility
Time-varying volatility connectedness
Asymmetric volatility spillover
Commodity markets
A New Hybrid VMD-ICSS-BiGRU Approach for Gold Futures Price Forecasting and Algorithmic Trading
期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTATIONAL SOCIAL SYSTEMS, 2021, 卷号: 8, 期号: 6, 页码: 1357-1368
作者:
Li, Yuze
;
Wang, Shouyang
;
Wei, Yunjie
;
Zhu, Qing
收藏
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浏览/下载：13/0
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提交时间：2022/04/02
Gold
Forecasting
Autoregressive processes
Predictive models
Signal resolution
Deep learning
Mathematical model
Algorithmic trading
bidirectional gated recurrent unit (BiGRU)
gold futures price forecasting
variational mode decomposition (VMD)
沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验
期刊论文
系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917
作者:
朱莉
;
陈占寿
;
刘向丽
;
杨晓光
收藏
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浏览/下载：44/0
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提交时间：2021/04/26
Stock index futures
information spillover
time-varying DCC-GARCH-Hong causality test
LRSM breakpoint test
股指期货
信息溢出
时变DCC-GARCH-Hong因果检验
LRSM断点检验
A novel text-based framework for forecasting agricultural futures using massive online news headlines
期刊论文
International Journal of Forecasting, 2020, 期号: 4, 页码: 1-16
作者:
Li, Jianping
;
Li, Guowen
;
Liu, Mingxi
;
Zhu, Xiaoqian
;
Wei, Lu
收藏
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浏览/下载：8/0
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提交时间：2021/01/17
Agricultural futures
Price forecasting
Text analysis
Financial risk
Influential factors
A hybrid VMD-BiGRU model for rubber futures time series forecasting
期刊论文
APPLIED SOFT COMPUTING, 2019, 卷号: 84, 页码: 13
作者:
Zhu, Qing
;
Zhang, Fan
;
Liu, Shan
;
Wu, Yiqiong
;
Wang, Lin
收藏
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浏览/下载：69/0
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提交时间：2020/01/10
BiGRU
Rubber futures
Time series
VMD
Volatility prediction
MEGC 2019 - The second facial micro-expressions grand challenge
会议论文
Lille, France, May 14, 2019 - May 18, 2019
作者:
See, John
;
Yap, Moi Hoon
;
Li, Jingting
;
Hong, Xiaopeng
;
Wang, Su-Jing
收藏
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浏览/下载：159/0
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提交时间：2019/11/08
Evaluation protocol - Face and gesture recognition - Micro-expressions - Participating teams - Performing work - Possible futures - Rigorous evaluation - Robust technique
Does intraday time-series momentum exist in Chinese stock index futures market?
期刊论文
Finance Research Letters, 2019
作者:
Li, Y.
;
Shen, D.
;
Wang, P.
;
Zhang, W.
收藏
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浏览/下载：21/0
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提交时间：2019/11/21
Chinese stock index futures
High frequency trading
Intraday momentum
Predictability
Price Discovery in the Chinese Stock Index Futures Market
期刊论文
Emerging Markets Finance and Trade, 2019, 卷号: Vol.55 No.13, 页码: 2982-2996
作者:
Hao, J.
;
Xiong, X.
;
He, F.
;
Ma, F.
收藏
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浏览/下载：5/0
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提交时间：2019/11/21
crisis
price discovery
regulation change
stock index futures
Heterogeneous Causal Relationships between Spot and Futures Oil Prices: Evidence from Quantile Causality Analysis.
期刊论文
Sustainability, 2019, 卷号: Vol.11 No.5, 页码: 1359
作者:
Su, Xianfang
;
Zhu, Huiming
;
Yang, Xinxia
收藏
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浏览/下载：6/0
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提交时间：2019/12/13
crude oil market
futures price
heterogeneous relationship
quantile causality test
Volatility forecasting of crude oil futures: The role of investor sentiment and leverage effect
期刊论文
Resources Policy, 2019, 卷号: Vol.61, 页码: 548-563
作者:
Cai Yang
;
Xu Gong
;
Hongwei Zhang
收藏
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2019/12/13
Volatility forecasting
Investor sentiment
Leverage effect
HAR-type models
Crude oil futures
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