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A new method for estimating Sharpe ratio function via local maximum likelihood
期刊论文
JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, 2022, 页码: 19
作者:
Xu, Wenchao
;
Lin, Hongmei
;
Tong, Tiejun
;
Zhang, Riquan
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2023/02/07
Direct method
heteroscedastic non-parametric regression
joint limiting distribution
local polynomial smoothing
Sharpe ratio function
Two-sample functional linear models with functional responses
期刊论文
JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 2022, 卷号: 218, 页码: 85-105
作者:
Xu, Wenchao
;
Lin, Hongmei
;
Zhang, Riquan
;
Liang, Hua
收藏
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浏览/下载:17/0
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提交时间:2022/04/02
Asymptotic normality
Functional linear regression
Functional response
Functional principal component analysis
Rate of convergence
Semiparametric comparison
Direct local linear estimation for Sharpe ratio function
期刊论文
CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2021, 页码: 23
作者:
Lin, Hongmei
;
Tong, Tiejun
;
Wang, Yuedong
;
Xu, Wenchao
;
Zhang, Riquan
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2022/04/02
Heteroscedasticity
local likelihood estimation
local linear regression
nonparametric regression
Sharpe ratio function
A Seemingly Unrelated Nonparametric Additive Model with Autoregressive Errors
期刊论文
ECONOMETRIC REVIEWS, 2016, 卷号: 35, 期号: 5, 页码: 894-928
作者:
Wan, Alan T. K.
;
You, Jinhong
;
Zhang, Riquan
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/08/22
Additive structure
Asymptotic normality
Autoregression
Local polynomial
SCAD penalty
SUR
Statistical estimation in varying coefficient models with surrogate data and validation sampling
期刊论文
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 2009, 卷号: 100, 期号: 10, 页码: 2389-2405
作者:
Wang, Qihua
;
Zhang, Riquan
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2018/07/30
Asymptotic normality
Local linear method
Primary data
Validation data
Varying-coefficient model
Functional-coefficient partially linear regression model
期刊论文
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 2008, 卷号: 99, 期号: 2, 页码: 278-305
作者:
Wong, Heung
;
Zhang, Riquan
;
Ip, Wai-cheung
;
Li, Guoying
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2018/07/30
Back-fitting technique
Functional-coefficient model
Local linear polynomial technique
Nonlinear time series
Averaged estimation of functional-coefficient regression models with different smoothing variables
期刊论文
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2007, 卷号: 77, 期号: 4, 页码: 455-461
作者:
Zhang, Riquan
;
Li, Guoying
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浏览/下载:16/0
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提交时间:2018/07/30
asymptotic normality
different smoothing variables
functional-coefficient regression models
averaged estimate
local linear method
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