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	Option pricing based on a regime switching dividend process 期刊论文 COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2019 作者: Yan, HuaHui; Chen, Qihong; Shu, HuiSheng 收藏 \| 浏览/下载：24/0 \| 提交时间：2019/08/22 Option pricing hidden Markov chain discrete dividend regime switching jump diffusion model
	Real options under a double exponential jump-diffusion model with regime switching and partial information 期刊论文 QUANTITATIVE FINANCE, 2019, 卷号: 19, 期号: 6, 页码: 1061-1073 作者: Luo, Pengfei; Xiong, Jie; Yang, Jinqiang; Yang, Zhaojun 收藏 \| 浏览/下载：24/0 \| 提交时间：2019/08/22 Real options Partial information Information value Double exponential jump-diffusion process
	Tip Pricing of Jump Propagation: Evidence from Spot and Options Markets 期刊论文 MANAGEMENT SCIENCE, 2019, 卷号: 65, 期号: 5, 页码: 2360-2387 作者: Du, Du; Luo, Dan 收藏 \| 浏览/下载：19/0 \| 提交时间：2019/08/22 jump propagation joint pricing option volatility skew Hawkes jumps
	Goodness-of-Fit Test in Multivariate Jump Diffusion Models 期刊论文 JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2019, 卷号: 37, 期号: 2, 页码: 275-287 作者: Zhang, Shulin; Zhou, Qian M.; Zhu, Dongming; Song, Peter X. -K. 收藏 \| 浏览/下载：21/0 \| 提交时间：2019/08/22 Approximate MLE In-sample likelihood Information matrix Model specification test Out-of-sample likelihood
	Dynamic Asset Allocation with Uncertain Jump Risks: A Pathwise Optimization Approach 期刊论文 MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH, 2018, 卷号: 43, 期号: 2, 页码: 347-376 作者: Jin, Xing; Luo, Dan; Zeng, Xudong 收藏 \| 浏览/下载：7/0 \| 提交时间：2019/08/22 optimal investment ambiguity aversion duality method jump diffusion worst-case scenario
	Better than pre-committed optimal mean-variance policy in a jump diffusion market 期刊论文 MATHEMATICAL METHODS OF OPERATIONS RESEARCH, 2017, 卷号: 85, 期号: 3, 页码: 327-347 作者: Shi, Yun; Li, Xun; Cui, Xiangyu 收藏 \| 浏览/下载：17/0 \| 提交时间：2019/08/22 Mean field approach Pre-committed optimal mean-variance policy Jump diffusion market Time consistency in efficiency Semi-self-financing revised policy
	Pricing Equity-indexed Annuities When Discrete Dividends Follow a Markov-Modulated Jump Diffusion Model 期刊论文 COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2015, 卷号: 44, 期号: 11, 页码: 2207-2221 作者: Yan, Huahui; Shu, Huisheng; Kan, Xiu 收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2019/08/22 Equity-Indexed annuities Hidden Markov chain Discrete dividend payment Jump diffusion
	Monte Carlo acceleration method for pricing variance derivatives under stochastic volatility models with jump diffusion 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, 2014, 卷号: 91, 期号: 9, 页码: 2039-2059 作者: Ma, Junmei; Xu, Chenglong 收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2019/08/22 Monte Carlo variance derivatives stochastic volatility control variate
	Nonparametric Transition-Based Tests for Jump Diffusions 期刊论文 JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION, 2009, 卷号: 104, 期号: 487, 页码: 1102-1116 作者: Ait-Sahalia, Yacine; Fan, Jianqing; Peng, Heng 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/08/22 Generalized likelihood ratio test Jump diffusion Local linear fit Markovian process Null distribution Specification test Transition density
	Multi-scale jump and volatility analysis for high-frequency financial data 期刊论文 JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION, 2007, 卷号: 102, 期号: 480, 页码: 1349-1362 作者: Fan, Jianqing; Wang, Yazhen 收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2019/08/22 diffusion integrated volatility jump variation market microstructure noise wavelets

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