QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序题名升序题名降序作者升序作者降序 Tip Pricing of Jump Propagation: Evidence from Spot and Options Markets 期刊论文 MANAGEMENT SCIENCE, 2019, 卷号: 65, 期号: 5, 页码: 2360-2387 作者:  Du, Du;  Luo, Dan 收藏  |  浏览/下载：19/0  |  提交时间：2019/08/22 jump propagation  joint pricing  option volatility skew  Hawkes jumps   Model-based pricing for financial derivatives 期刊论文 JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 187, 期号: 2, 页码: 447-457 作者:  Zhu, Ke;  Ling, Shiqing 收藏  |  浏览/下载：18/0  |  提交时间：2018/07/30 NGARCH  EGARCH and GJR models  Non-normal innovation  Option valuation  Risk neutralized measure  Volatility skew   风险中性偏度与波动率偏斜：尾部风险预测还是投资者情绪？ 学位论文 2013, 2013 林秀雀 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/01/13 风险中性偏度  波动率偏斜  市场尾部风险  投资者情绪  Risk-Neutral Skewness  Implied Volatility Skew  Tail Risk  Investor Sentiment