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经济“助推器”还是“稳定器”:保险功能的理论与实证
期刊论文
云南财经大学学报, 2019, 期号: 2019年07期, 页码: 49-63
作者:
初立苹
;
粟芳
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提交时间:2019/09/18
保险功能
经济“助推器”
经济“稳定器”
广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论
期刊论文
同济大学学报(自然科学版), 2019, 期号: 2019年03期, 页码: 435-443
作者:
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/09/18
GARCH
随机波动率
加速
控制变量
方差衍生产品
P2P网贷双轨制定价模式下收益率波动研究——来自拍拍贷的经验证据
期刊论文
财经论丛, 2018, 期号: 2018年12期, 页码: 38-46
作者:
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/09/18
P2P网贷
双轨制定价
收益率波动
波动溢出效应
GARCH模型
基于混合分布的中国股票波动风险因素的识别与分析
期刊论文
中国管理科学, 2018, 期号: 2018年02期, 页码: 86-95
作者:
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/09/18
混合分布
GARCH模型
股票波动率
上证50ETF期权定价有效性的研究:基于B-S-M模型和蒙特卡罗模拟
期刊论文
运筹与管理, 2017, 期号: 2017年08期, 页码: 157-166
作者:
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/09/18
B-S-M模型
蒙特卡罗模拟
拟蒙特卡罗模拟
上证50ETF期权
IGARCH模型
黄金双重属性联动避险与危机抵御分析
期刊论文
学习与探索, 2017, 期号: 2017年07期, 页码: 123-129+192
作者:
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/09/18
黄金
双重属性
联动避险
DCC-GARCH模型
时变T-Copula模型
基于DCC-GARCH的中国大宗商品金融化研究
期刊论文
国际商务研究, 2017, 期号: 2017年05期, 页码: 75-83
作者:
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/09/18
大宗商品期货
波动率溢出
DCC-GARCH
金融化
基于高频数据HAR-CVX模型的沪深300指数的预测研究
期刊论文
中国管理科学, 2017, 期号: 2017年06期, 页码: 1-10
作者:
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/09/18
波动率预测
GARCH模型
SV模型
CVX
HAR-CVX模型
“股灾”时段:融资融券对上证A股市场波动性的影响
期刊论文
东华大学学报(社会科学版), 2016, 期号: 2016年04期, 页码: 231-240
作者:
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/09/18
上证A股市场
股指波动性
融资融券强度
T-GARCH模型
期权不可预测交易量对现货市场波动性的影响
期刊论文
内蒙古大学学报(自然科学版), 2016, 期号: 2016年06期, 页码: 584-592
作者:
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/09/18
期权交易量
现货市场
波动性
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