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| 市道轮换下的高频数据参数估计 期刊论文
2018, 期号: 04, 页码: 432
作者: 柳向东[1]; 靳晓洁[1]
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| 金融高频数据跳跃波动研究——基于大数据核函数支持向量机的方法 期刊论文
2018, 卷号: 33, 期号: 9, 页码: 23
作者: 柳向东[1]; 李文健[1]
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/17
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| 中国资产价格跳跃行为研究--基于高频数据集的分析 期刊论文
2015, 卷号: 30, 期号: 5, 页码: 57
作者: 殷炼乾[1]; 周雨田[2]; 吴华妹[3]
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/06
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| 基于高频数据的沪港股市统计分析 期刊论文
2010, 期号: 30, 页码: 204
作者: 刘力华[1]
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/10
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| 沪市封闭式基金流动性、买卖价差与市场深度分析——一个基于高频数据的经验研究 Analysis of Liquidity, Bid-Ask Spread and Market Depth of Closed-end Funds Listed on Shanghai Stock Exchange： An Empirical Study Based on High-frequency Data 期刊论文
2010, 期号: 1, 页码: 124
作者: 张飞[1]
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2019/12/13
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| 中国股市的量价关系分析——基于GARCH-V和FIVAR模型 学位论文
作者: 韦青青[1]
收藏 | 浏览/下载：0/0 | 提交时间：2019/12/13
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| 基于高频数据下带机制转换的波动率研究 学位论文
作者: 陈艳
收藏 | 浏览/下载：0/0 | 提交时间：2019/12/10
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| 基于高频数据的证券市场实证研究 学位论文
作者: 刘力华
收藏 | 浏览/下载：0/0 | 提交时间：2019/12/17
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| 我国股指期货价格发现功能的分频和分波段研究 学位论文
作者: 关红玉
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| 中国大豆期货市场波动率及预测模型应用研究 学位论文
作者: 郑周霞[1]
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