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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 专题：山东大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位    发表日期：2017     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 隔夜信息影响中国股市波动率模型预测能力吗? 期刊论文 财经问题研究, 2017, 期号: 02, 页码: 59-65 作者:  宋亚琼;  王新军 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/12/16 隔夜信息  股市波动率  上证综合指数  GARCH类模型  HAR类模型   中国股市收益率与成交量动态关系的研究基于工具变量的分位数回归(IVQR)模型 期刊论文 中国管理科学, 2017, 卷号: 25, 期号: 8, 页码: 11-18 作者:  任燕燕;  李劭珉 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/11 收益率  成交量  QR模型  IVQR模型   基于动态估计误差的中国股市波动率建模与预测 期刊论文 中国管理科学, 2017, 卷号: 25, 期号: 9, 页码: 19-27 作者:  宋亚琼;  王新军 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/11 已实现波动率  动态估计误差  高频数据  跳跃行为  杠杆效应