| 隔夜信息影响中国股市波动率模型预测能力吗? | |
| 宋亚琼; 王新军 | |
| 刊名 | 财经问题研究
 |
| 2017 | |
| 期号 | 02页码:59-65 |
| 关键词 | 隔夜信息 股市波动率 上证综合指数 GARCH类模型 HAR类模型 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1000-176X.2017.02.008 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4685906 |
| 专题 | 山东大学 |
| 作者单位 | 山东大学经济学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 宋亚琼,王新军. 隔夜信息影响中国股市波动率模型预测能力吗?[J]. 财经问题研究,2017(02):59-65. |
| APA | 宋亚琼,&王新军.(2017).隔夜信息影响中国股市波动率模型预测能力吗?.财经问题研究(02),59-65. |
| MLA | 宋亚琼,et al."隔夜信息影响中国股市波动率模型预测能力吗?".财经问题研究 .02(2017):59-65. |
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